อัลกอริทึม Trading ชนะ กลยุทธ์ และ พวกเขา เหตุผล จัง รูปแบบไฟล์ Pdf

Chan E. P. การค้าอัลกอริทึม กลยุทธ์การชนะและเหตุผลของพวกเขา John Wiley, 2013. mdash 225 หน้าหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายเชิงอัลกอริทึมที่สามารถดำเนินการได้โดยผู้ค้าปลีกรายย่อยและสถาบัน ไม่ใช่ทฤษฎีทางวิชาการเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเงิน แต่ผมหวังว่าจะช่วยให้ผู้อ่านได้ค้นคว้าข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์มากที่สุดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาผสมผสานกับข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการใช้ประโยชน์จากทฤษฎีบางอย่างในการซื้อขายหลักทรัพย์สด เนื่องจากกลยุทธ์เป็นจุดศูนย์กลางในหนังสือเล่มนี้เราจะครอบคลุมหลากหลายรูปแบบโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหมายถึงการถอยกลับและแรงผลักดันและเราจะวางเทคนิคมาตรฐานสำหรับการซื้อขายแต่ละประเภทของกลยุทธ์และความสำคัญเท่าเทียมกันพื้นฐาน เหตุผลที่ควรใช้กลยุทธ์ เน้นตลอดคือกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและเชิงเส้นเป็นยาแก้พิษในการใส่ร้ายข้อมูลและสอดแนมข้อมูลที่มักก่อให้เกิดกลยุทธ์ที่ซับซ้อน เราจะหารือเกี่ยวกับเทคนิคทางสถิติหลาย ๆ แบบ (การทดสอบ Dickey-Fuller ADF, Hurst writting, Variance Ratio test, half-life) สำหรับการตรวจสอบการพลิกกลับของชุดเวลาหรือ stationarity และการตรวจสอบการรวมกันของพอร์ตโฟลิโอของ เครื่องมือ (cointegrated เพิ่ม Dickey Fuller CADF ทดสอบ Johansen ทดสอบ) นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้ทางกลของการทดสอบทางสถิติเหล่านี้เป็นชุดข้อมูลเวลาแล้วเราพยายามถ่ายทอดความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังทดสอบอยู่อย่างแท้จริงและมีสมการทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายอยู่เบื้องหลัง เราจะอธิบายเทคนิคและกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดในการแลกพอร์ตการลงทุน (linear, Bollinger band, Kalman filter) และการใช้ราคาวัตถุดิบราคาล็อกหรืออัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทดสอบและกลยุทธ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราแสดงให้เห็นว่าตัวกรองคาลมานมีประโยชน์ต่อผู้ค้าในหลายรูปแบบและในหลายกลยุทธ์ ความแตกต่างระหว่างชุดเวลากับการพลิกกลับเฉลี่ยของส่วนตัดขวางจะทำขึ้น เราจะอภิปรายข้อดีข้อเสียของการปรับขนาดและเน้นถึงอันตรายของข้อมูลที่ผิดพลาดในกลยุทธ์การคืนค่าเฉลี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจาย ตัวอย่างของกลยุทธ์การคืนทุนโดยเฉลี่ยจะมาจากรูปแบบหุ้นระหว่างวันและแบบในวันซื้อขายหุ้น ETFs คู่สัญญา ETF กับหุ้นส่วนประกอบคู่สกุลเงินและปฏิทินฟิวเจอร์สและการแพร่กระจายระหว่างตลาด เราจะอธิบายสิ่งที่ทำให้การค้าบางส่วนของกลยุทธ์เหล่านี้ค่อนข้างท้าทายในปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสระว่ายน้ำมืดและการค้าความถี่สูง นอกจากนี้เรายังจะแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาพื้นฐานบางประการสามารถอธิบายถึงการให้ความสำคัญชั่วคราวของคู่ ETF ตารางก่อนหน้านี้ได้อย่างไรและการพิจารณาแบบเดียวกันนี้สามารถนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ที่ดีขึ้นได้อย่างไร เมื่อพูดถึงเรื่องการซื้อขายสกุลเงินเราต้องอธิบายเหตุผลว่าทำไมการคำนวณผลตอบแทนอาจดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกสำหรับนักลงทุนตราสารทุนและในบางครั้งความคิดแบบโรลโอเวอร์อาจมีความสำคัญ เน้นมากที่จะทุ่มเทให้กับการศึกษาผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อเทียบกับผลตอบแทนม้วนในฟิวเจอร์สและหลายกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถได้มาหรือเข้าใจจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายของราคาฟิวเจอร์ส แนวความคิดเกี่ยวกับการย้อนกลับและด้านหลังจะแสดงเป็นภาพและคณิตศาสตร์ บทที่เกี่ยวกับการพลิกกลับของสกุลเงินและอนาคตที่สะสมในการศึกษาในอนาคตที่พิเศษมากคือความผันผวน (VX) ในอนาคตและวิธีการที่จะสามารถสร้างพื้นฐานของกลยุทธ์ที่ค่อนข้างร่ำรวย ในค่ายโมเมนตัมเราเริ่มต้นด้วยการอธิบายการทดสอบทางสถิติไม่กี่ครั้งสำหรับโมเมนตัมของโมเมนตัมครั้ง ประเด็นหลักก็คือการสำรวจแรงผลักดันหลัก 4 ประการของโมเมนตัมในหุ้นและฟิวเจอร์สและนำเสนอกลยุทธ์ที่สามารถดึงชุดเวลาและโมเมนตัมภาคตัดขวางได้ ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินในฟิวเจอร์สเป็นหนึ่งในไดรเวอร์ดังกล่าว แต่ปรากฎว่าการบังคับขายสินทรัพย์และการซื้อสินทรัพย์เป็นแรงผลักดันหลักของหุ้นและอีเอฟเอฟโมเมนตัมในหลาย ๆ สถานการณ์ บางส่วนของกลยุทธ์โมเมนตัมที่ใหม่กว่าขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ข่าวความเชื่อมั่นข่าว ETFs leveraged การสั่งซื้อและการค้าความถี่สูงจะได้รับการคุ้มครอง สุดท้ายเราจะดูที่ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ momentum เทียบกับ mean-reverting และค้นพบ diametrically ลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันคืนภายใต้ระบอบการตลาดที่แตกต่างกันในประวัติศาสตร์ทางการเงินล่าสุด ฉันได้รักษาไว้เสมอว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะหาเผยแพร่ตาราง profi คาดคะเนกลยุทธ์ในหนังสือหลายเล่มนิตยสารหรือบล็อกออกมี แต่มากยากที่จะเห็นว่าทำไมพวกเขาอาจจะมีข้อบกพร่องและบางทีอาจจะถึงวาระในที่สุด ดังนั้นแม้จะมีการให้ความสำคัญกับการแนะนำกลยุทธ์ต้นแบบเราก็จะกล่าวถึงข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านเกือบเหมือนกับคำอธิบายของกลยุทธ์ ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจทำให้ผลการเิพิินการซื้อขายสดแตกต่างจากการทดสอบย้อนหลังได้อย่างมีนัยสำคัญ ในฐานะที่เป็นทหารผ่านศึกของการค้าอัลกอริธึมก็จะเห็นด้วยเช่นกันกลยุทธ์ทางทฤษฎีเดียวกันอาจส่งผลให้เกิดผลกำไรอันน่าทึ่งและความสูญเสียที่ลึกซึ้งขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการดำเนินงาน ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ฉันได้ lavished ความสนใจใน gritties สารัตถะของ backtesting และบางครั้งการดำเนินงานของกลยุทธ์เหล่านี้ด้วยการอภิปรายของแนวคิดเช่นข้อมูล snooping อคติลำเอียงรอดพ้นคำหลักเทียบกับงบการเงินรวมการพึ่งพาอาศัยกันของสกุลเงิน quotes, ความแตกต่างของข้อ จำกัด ในการขายในระยะสั้นการสร้างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบต่อเนื่องและการใช้ราคาปิดเทียบกับราคายุติใน backtests นอกจากนี้เรายังเน้นย้ำถึงบางกรณีของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในอดีตเมื่อแม้แต่การทดสอบย้อนหลังที่ถูกต้องที่สุดจะไม่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตของกลยุทธ์ได้ ฉันได้ให้ความสำคัญกับการเลือกแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการทำ backtesting และการดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยเนื่องจาก MATLABcopy ภาษาที่ฉันชื่นชอบไม่ใช่คู่แข่งเพียงแห่งเดียวในแผนกนี้ ฉันจะสำรวจความชำนาญด้านเทคโนโลยีระดับทักษะการเขียนโปรแกรมทุกระดับและสำหรับงบประมาณที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราดึงความสนใจไปที่สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการสำหรับผู้ค้าตั้งแต่แพลตฟอร์มด้านอุตสาหกรรมเช่น Deltix ไปจนถึงเวอร์ชันโอเพนซอร์สมากมายเช่น TradeLink ตามที่เราจะอธิบายความสะดวกในการเปลี่ยนจากโหมด backtesting ไปเป็นโหมดการค้าขายสดเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดของแพลตฟอร์มดังกล่าว แนวคิดเรื่องแฟชั่นของการประมวลผลเหตุการณ์ที่ซับซ้อนจะได้รับการแนะนำในบริบทนี้ด้วย ฉันครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงและเงินในหนังสือเล่มก่อนหน้าของฉันซึ่งสร้างขึ้นจากสูตรของ Kelly formulamdasha ที่กำหนดระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดและการจัดสรรทุนโดยให้สมดุลระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยง ฉันยังครอบคลุมความเสี่ยงและการจัดการเงินที่นี่ยังคงยึดตามสูตรของเคลลี่ แต่มีประสบการณ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหงส์ดำสัดส่วนการประกันภัยต่อเนื่องและการสูญเสียผลขาดทุน (ผู้พิพากษาศาลฎีกาสหรัฐ Robert H. Jackson อาจพูดเกี่ยวกับการใช้สูตรเคลลี่เมื่อเขากล่าวว่าเราควรจะนึกถึงตรรกะเกี่ยวกับหลักคำสอนด้วยภูมิปัญญาในทางปฏิบัติเล็กน้อย) โดยเฉพาะเราเน้นที่การหาแรงผลักดันที่ดีที่สุดในสถานการณ์จริงเมื่อเราทำได้ ไม่ถือว่าการกระจายผลตอบแทนแบบ Gaussian นอกจากนี้เรายังพิจารณาว่าตัวบ่งชี้ความเสี่ยงอาจเป็นองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ในโครงการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมหรือไม่ หนึ่งเทคนิคทั่วไปที่ฉันได้มองข้ามก่อนหน้านี้คือการใช้แบบจำลอง Monte Carlo ที่นี่เราแสดงให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลจำลองในทางตรงกันข้ามกับข้อมูลในอดีตเพื่อทดสอบความสำคัญทางสถิติของแบบทดสอบหลังการขายรวมทั้งประเมินความเสี่ยงหางของกลยุทธ์ หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามหนังสือเล่มก่อนหน้าของฉัน Quantitative Trading ที่นั่นฉันเน้นเทคนิคพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการอัลกอริธึมเช่นการหาแนวคิดสำหรับกลยุทธ์ใหม่วิธีการทำ backtest กลยุทธ์การพิจารณาขั้นพื้นฐานในการประมวลผลการประหารชีวิตของคุณโดยอัตโนมัติและในที่สุดการบริหารความเสี่ยงผ่านสูตรเคลลี่ ใช่มีการใช้กลยุทธ์ตัวอย่างที่มีประโยชน์เพียงไม่กี่ตัวอย่าง แต่ก็ไม่ได้เน้นเฉพาะ ถ้าคุณเป็นคนใหม่สำหรับการซื้อขายแบบอัลกอริทึมซึ่งเป็นหนังสือที่อ่านได้ดี การค้าอัลกอริทึมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวอย่างทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้สร้างขึ้นโดยใช้รหัส MATLAB และสามารถดาวน์โหลดได้จาก wileygoalgotrading หรือเว็บไซต์ของฉันที่ epchanbook2 ผู้อ่านจะพบรหัสผ่านที่ฝังอยู่ในตัวอย่างแรก ผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับ MATLAB อาจต้องการศึกษากวดวิชาในเชิงปริมาณการซื้อขายหรือดูการสัมมนาทางเว็บฟรีเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการใช้กล่องสถิติ MATLAB Statistics Toolbox เป็นครั้งคราว (ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ MATLAB มีให้ใช้เป็นแบบทดลองใช้ฟรีจาก MathWorks) ซอฟต์แวร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาคู่ของการซื้อขายแบบอัลกอริทึม ผู้อ่านจะพบหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ค่อนข้างมากกว่าก่อนหน้านี้ของฉัน เนื่องจากความต้องการของฉันในการเพิ่มความแม่นยำในการพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและเนื่องจากฉันเชื่อว่าการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายเพื่อการค้าอาจเป็นประโยชน์มากกว่าการใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูลตามปกติ กล่าวคือแทนที่จะโยนตัวชี้วัดการซื้อขายทางเทคนิคหรือกฎเกณฑ์จำนวนมากเป็นชุดราคาเพื่อดูว่าตัวบ่งชี้หรือกฎใดเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำกำไรได้ซึ่งจะเชิญชวนให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเจาะข้อมูลเพื่อพยายามกลั่นคุณสมบัติพื้นฐานของชุดราคานั้นโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่าย จากนั้นเราสามารถใช้รูปแบบดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการเงินของเรา อย่างไรก็ตามระดับของคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าและสกุลเงินต่ำกว่าที่จำเป็นในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและใครก็ตามที่คุ้นเคยกับแคลคูลัสปีที่สามพีชคณิตเชิงเส้นและสถิติควรสามารถทำตามการอภิปรายของฉันได้โดยไม่มีปัญหา ถ้าคุณพบสมการที่ทำให้เกิดความสับสนมากเกินไปคุณสามารถไปที่ตัวอย่างโดยตรงและดูการใช้งานแบบเป็นรูปธรรมของพวกเขาเป็นรหัสซอฟต์แวร์ การทำ Backtesting และการดำเนินการโดยอัตโนมัติข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพลิกกลับค่าเฉลี่ยการใช้กลยุทธ์การพลิกกลับเฉลี่ยหมายถึงการกลับรายการของหุ้นและ ETFs การผกผันของสกุลเงินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากลยุทธ์การโมเมนตัมในช่วงวันที่กลยุทธ์การโมเมนตัมในวันนี้การบริหารความเสี่ยง Wiley 2009, 339 pages ISBN: 0470563761, 9780470563762 คู่มือการใช้งานระบบซื้อขายอัลกอริทึมแบบความถี่สูงและรวดเร็วของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตลาดการเงินกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการขยายกำลังการผลิตและอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเหล่านี้ได้สร้างวินัยการลงทุนใหม่ที่เรียกว่าการซื้อขายความถี่สูง หนังสือเล่มนี้ครอบคลุม 2,79 101 10.11.2012 14:48 10.11.2012 15:23 14 Hoboken, John Wiley Sons, 2009. - 204p. . . ,. () . 3,54 71 06.09.2011 19:11 06.09.2011 21:51 14 N - Y. Wiley, 2014. - 284p. ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Kevin Davey อธิบายถึงวิธีที่เขาพัฒนามาจากการตัดสินใจของผู้ค้าระบบและเริ่มสร้างผลตอบแทนประจำปีสามตัว นักพัฒนาระบบที่เด็ดขาดดาวี่อธิบายถึงกระบวนการสร้างแนวคิดการซื้อขายการตรวจสอบความคิดด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติการกำหนดจุดเข้าและออกการทดสอบและการนำไปปฏิบัติ 6,02 89 03.08.2014 13:46 07.08.2014 12:53 14 John Wiley, 2013. 382 หน้าการเทรดและทฤษฎีอัตโนมัติแบบมืออาชีพ: มาจากหลายปีของการวิจัยและการปฏิบัติของการใช้กลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติแบบเป็นระบบในบริบทของการค้าขายที่สถาบันการเงินรายใหญ่บางแห่งและ บริษัท ของฉันเอง ในมือข้างหนึ่งการค้าขายเป็นศาสตร์ที่อิงกับเทคนิคต่างๆที่กำลังจะมาถึง 2,31 59 02.03.2014 17:33 28.06.2016 00:01 14 Palgrave Macmillan, 2015. 368 ISMN: 1137354070, 9781137354075 การซื้อขายเชิงปริมาณกับ R ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการสร้างแบบจำลองการซื้อขายที่เชี่ยวชาญและใช้การได้โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม R โอเพนซอร์ส จากประสบการณ์ของตนเองในฐานะอาจารย์และผู้ประกอบการที่มีความถี่สูงหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางที่เข้าใจได้ง่ายทีละขั้นตอน 17,90 131 09.03.2015 15:36 10.03.2015 11:04 14 592 หน้าที่เผยแพร่โดย 4Myeloma Press, London (17 กุมภาพันธ์ 2553) หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากพื้นฐานเพื่อให้คำอธิบายรายละเอียดของเทคนิคทั้งสองนี้: บทนำเกี่ยวกับการดำเนินการประเภทต่างๆจะตามมาด้วยการทบทวนทฤษฎีโครงสร้างจุลภาคในตลาด ตลอดทั้งตัวอย่างหนังสือจากการศึกษาเชิงประจักษ์ทำให้ช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติของ 18,91 107 23.10.2012 18:01 25.10.2012 17:58 14 การค้าอัลกอริทึม: กลยุทธ์การชนะและเหตุผลของพวกเขาโดยเออร์นี่จันทร์ (ดูฟรีสำหรับสมาชิกทุกคน) หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเล่มแรกของนาย Chan8217s เกี่ยวกับปริมาณ การค้าขาย หนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับรายละเอียดทางเทคนิคของการซื้อขายแบบอัลโก การหมุนรอบ 180 องศานี้อาจดึงดูดผู้อ่านจำนวนมากที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ขึ้นอยู่กับการแสดงผลครั้งแรกด้วยความประหลาดใจ ในระยะสั้นหนังสือเล่มนี้เป็นเทคนิคมากและผู้อ่านไม่มากจะสนุกกับมัน ส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อขายแบบอัลกอออลซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อระบบการซื้อขายหรือรูปแบบการซื้อขายก่อนที่จะมีความนิยมมากที่สุดในระยะ 8220algo8221 การพิจารณาทั้งหมดที่พูดถึงในหนังสือเกี่ยวกับการทำ backtesting และภายหลังการจัดการเงินเป็นความรู้ที่รู้จักกันดีซึ่งคุณสามารถเรียนรู้จากชื่อคลาสสิกอื่น ๆ ในการออกแบบระบบการซื้อขาย แม้ว่าวัสดุจะไม่ใหม่นายชานได้ทำงานที่ดีในการจัดข้อมูลให้เป็นสิ่งที่อ่านได้ง่ายกว่าหนังสือต้น ๆ ในหัวข้อเดียวกัน ส่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้เน้นแนวคิดและการใช้กลยุทธ์เฉพาะ การเขียนโปรแกรมและความรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจถึงส่วนนี้ของหนังสืออย่างสมบูรณ์ คนที่ไม่ทำงานให้กับ บริษัท การค้าหรือในสาขาวิศวกรรมจะพบส่วนนี้ข่มขู่ นับตั้งแต่ Matlab ไม่ใช่ถ้วยชาของทุกคนเราสามารถจินตนาการได้ว่านี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้อ่านเข้าใจโปรแกรม ถ้าเป็นหนังสือเล่มแรกที่คุณจะอ่านในหัวข้อนี้และคุณสามารถเข้าถึง Matlab ได้หนังสือเล่มนี้เป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยม ป. ล. ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Ernie Chan) Grinold amp Kahn - Active Portfolio Management - ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับเดียวกับพูดไบเบิล มันอายุ 10 ปี แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งพื้นฐาน นอกจากนี้ QEPM - Chincarini amp Kim Anything โดยเจมส์มอนเทียร์ (เช่นการลงทุนด้านมูลค่าการลงทุนด้านพฤติกรรมหนังสือเล่มเล็ก ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุน ฯลฯ ) เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นข้อเสนอที่จะขายการชักชวนให้ซื้อ หรือคำแนะนำหรือการรับรองสำหรับความปลอดภัยหรือกลยุทธ์ใด ๆ หรือเป็นการเสนอให้บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนโดย Quantopian นอกจากนี้วัสดุยังไม่มีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักทรัพย์หรือการลงทุนใด ๆ Quantopian ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลในเว็บไซต์ มุมมองอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่น่าเชื่อถือด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดหรือสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงรวมถึงการสูญเสียเงินต้น คุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ Simon - Fawce ยังระบุ QuantStart ในโพสต์บล็อกของเขาเกี่ยวกับการศึกษาจากไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโพสต์ที่ยอดเยี่ยมของมันหากใครไม่ได้เจอเลย: blog. quantopianhacking-your-education-the-next-generation of the students เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายการชักชวนให้ซื้อหรือคำแนะนำหรือการรับรองความปลอดภัยหรือกลยุทธ์ใด ๆ และไม่เป็นข้อเสนอในการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนโดย Quantopian นอกจากนี้วัสดุยังไม่มีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักทรัพย์หรือการลงทุนใด ๆ Quantopian ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในเว็บไซต์ มุมมองอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่น่าเชื่อถือด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดหรือสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงรวมถึงการสูญเสียเงินต้น คุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน I39m ขุดขึ้นโพสต์นี้เพื่อให้สามารถเพิ่มม้า Quantopian เพื่อการแข่งขัน เราเพิ่งเสร็จสิ้นการบรรยาย Quantopian ครั้งแรก และจะเพิ่มให้สม่ำเสมอ พวกเขาขึ้นอยู่กับหลักสูตรจากปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ของเราโดยใช้แพลตฟอร์มของเราที่จะสอน โปรดแสดงความคิดเห็นและแนะนำหัวข้อในอนาคต นอกจากนี้เรายังมีการพบปะกับเพื่อนฝูงในบอสตันและนิวยอร์คที่นำเสนอเนื้อหานี้ ตรวจสอบในหน้า meetup ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้เป็นข้อเสนอในการขายการชักชวนให้ซื้อหรือคำแนะนำหรือการรับรองสำหรับความปลอดภัยหรือกลยุทธ์ใด ๆ หรือไม่ เสนอให้คำปรึกษาด้านการลงทุนโดย Quantopian นอกจากนี้วัสดุยังไม่มีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักทรัพย์หรือการลงทุนใด ๆ Quantopian ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในเว็บไซต์ มุมมองอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่น่าเชื่อถือด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดหรือสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงรวมถึงการสูญเสียเงินต้น คุณควรปรึกษากับมืออาชีพด้านการลงทุนก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใด ๆ การซื้อขายขั้นตอน: กลยุทธ์การชนะและเหตุผลการซื้อขายอัลกอริทึม: กลยุทธ์การชนะและเหตุผลของพวกเขาโดย Ernie Chan 2013 ISBN: 1118460146 ภาษาอังกฤษ 224 หน้า PDF 8.80 MB การสรรเสริญสำหรับการซื้อขายอัลกอริธึมการค้าอัลกอริทึมเป็น หนังสือที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการซื้อขายเชิงปริมาณที่เขียนโดยผู้ประกอบวิชาชีพ สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากที่อื่น ๆ อีกมากมายในอวกาศคือการเน้นตัวอย่างที่แท้จริงแทนที่จะเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น แนวคิดไม่ได้อธิบายไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะนำมาใช้กับกลยุทธ์การซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงวิธีการและเหตุผลที่แต่ละกลยุทธ์ได้รับการพัฒนาวิธีการดำเนินการและแม้แต่วิธีการเขียน หนังสือเล่มนี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างกลยุทธ์ทางการค้าของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกผู้จัดการซึ่งความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะนำไปสู่การสนทนาที่ละเอียดและเหมาะสมยิ่งขึ้นกับผู้จัดการ DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA กรรมการผู้จัดการผู้จัดการการเลือกแอ็พพลิเคชั่น Portfolio Construction การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยโตรอนโตโดยใช้วิธีการพลิกผันและกลยุทธ์โมเมนตัมที่ยอดเยี่ยมเออร์นี่อธิบายถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังแต่ละข้อแสดงให้เห็นถึงวิธีการทดสอบวิธีการปรับปรุงและกล่าวถึงประเด็นการดำเนินงาน . หนังสือของเขาคือการอธิบายอย่างรอบคอบและรายละเอียดของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์ สำหรับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ๆ ฉันไม่รู้หนังสือเล่มอื่นที่ให้ตัวอย่างและระดับรายละเอียดนี้ การอภิปรายของเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมีผลต่อกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงอย่างไรเป็นโบนัสอันล้ำค่า Roger Hunter นักคณิตศาสตร์และผู้ค้าขั้นตอน